Opsie-Strategieë - Gedek Oproep , Bedek Put

Opsie-strategieë - Gedek oproep, bedek put Bedek oproep en bedek put is albei een van die beste opsie-strategieë vir diegene wat handel in FO segment. Hierdie strategieë word gebruik vir die vermindering van die verlies as handel gaan teen ons verwag tendens. FO is 'n riskante segment wat altyd beskerming vir die handelaar moet as iets verkeerd gaan onverwags in die voorraad. Hierdie strategieë is baie goed vir posisionele handelaars asook dag handelaars (indien die onderliggende aandeel is 'n mark wat dinge laat toon potensiaal beweging in tendens). So wat is hierdie gedek oproep en bedek te sit? Dit is baie maklik om te verstaan. Dit is nie 'n vuurpyl science..just eenvoudige strategie wat gevolg moet word met 'n paar dissiplinêre reëls wat jy daarop kan ag as voorwaardes om hierdie strategie toe te pas. Dit toegepas kan word vir beide voorraad asook indeks termynmark en opsies. Gedek oproep Neem lank in die toekoms (koop) en bedek dit met kortsluiting die naaste koopopsie. Gedek sit Neem kort in die toekoms en bedek dit met kortsluiting die naaste verkoopopsie. Laat my verduidelik hoe hierdie bedekte oproep werk. As ons verwag dat die voorraad om te beweeg dan neem ons 'n lang posisie in voorraad toekoms en om dit wat ons nodig beskerm kort (skryf) die naaste koopopsie. Dus, as die voorraad beweeg op en voldoen aan die teiken, sal ons in wins in fut. Op dieselfde tyd, het ons kortsluiting koopopsie en wanneer die voorraad beweeg op verhoog ook die oproep premie. Wanneer die voorraad aan die teiken moet ons die lang posisie in die toekoms te dek en dek die opsie oproep sowel. Aangesien ons kortsluiting óf Op-die-geld of die naaste Buite-die-geld koopopsie, die koers van toename in premie sal natuurlik minder as die tempo waarteen die voorraad toekoms beweeg word. Die wins wat ons in die toekoms sal verminder word tot die mate verband met die premie wat ons nodig het om te dek in die kortsluiting van die oproep en die verskil in hulle is ons wins verdien. Voorbeeld: Neem JPASSOC wat 124 verlede week en die 130ca opsie premie staan ​​op 3.2. As ons verwag dat die voorraad om te beweeg dan neem ons 'n lang posisie in die toekoms en kort 130ca. Wanneer die voorraad verhuis 134 dan die premie gaan 8 van 3.2. So, ons verdien 10rs in Fut en verloor 4.8rs in kortsluiting. Verskil is 10-4,8 = 5.2rs is ons beswil. Lot is 2k..means 5.2 * 2k = Rs.10400. Aanvaar, die voorraad gaan af van 124 tot 121. Dan neem premie in 130ca gaan 3,2-1,5. Middel, kry ons 3points verlies in fut maar 1,7 punte wins in opsie. So, algehele 1.3 is die verlies, maar nie 3. So, die voordeel van hierdie strategie is dat dit beskerm teen swaar verlies in die toekoms. Nog 'n meriete van hierdie konsep is, aanvaar as die voorraad veel nie die geval te beweeg en bly op 124 tot verstryking. Maar 130ca gaan van 3.2 tot 0. beteken daar is geen wins in fut maar ons kry 3.2rs in option..which is rondom Rs. 6400. Met ander woorde, as die voorraad is suiwer in sywaarts, hierdie strategie werk op sy beste, afgesien van suiwer nuwerwets mark. Dieselfde konsep geld andersom te bedek verkoopopsie strategie, maar in die teenoorgestelde rigting. Dit is die volgende voorwaardes wat nodig voordat die toepassing van hierdie strategieë in ag geneem moet word: 1. Die voorraad moet 'n mark voorsteller b. Terselfdertyd werk dit op sy beste wanneer die voorraad is suiwer sywaarts. 2. Dit moet 'n goeie likiditeit in opsies. Anders as gevolg van minder volume premie sal baie uiteenlopend bod en aanbod pryse. 3. Kies óf OTM of OTM opsies. 4. Beide fut en kortsluiting die opsie geneem moet word en bedek terselfdertyd. As kort nie gedek word, is dit 'n blote kort wat is hoogs riskant en verlies is onbeperk wees. So disclaimer van risiko in kortsluiting naak opsies sal altyd daar wees. Hier is die paar nifty aandele wat Mark Vinnige met 'n goeie vloeibare opsies is. SBI, Reliance, TISCO, JPAsso, Renuka, Chambal Fert, IFCI, Ičići Bank. Laaste maar nie die minste nie in indeks kategorie, Nifty Toekoms Gelukkig Trading. Priya sê Madhav sê Priya sê Geagte Veer, dankie. Vega is 'n term wat gebruik word om die variasie van 'n premie in die opsie wat verband hou met 1% verandering in wisselvalligheid in die onderliggende voorraad aan te dui. eenvoudig te sê die effek van verandering in wisselvalligheid van die voorraad op sy verwante opsie. Ons het verskillende soorte opsies. OTM, ITM, OTM, 8230; AtTheMoney, InTheMoney, OutTheMoney. As ons OTM opsies, hulle sensitiewe beweging om die verandering in die wisselvalligheid van die onderliggende aandeel. OTM is baie minder sensitief. Ex: Vandag TISCO beurs in die reeks van 10 tot 15rs (608-625). So, as jy neem OTM oproepe soos 620ca..it is ook wissel tussen 11-18 premie. Beteken 15rs verandering in voorraad is geneig om byna 7rs verandering in premie in die OTM oproep maak. As jy kyk na OTM noem soos 640 of 680 dan die beweging is baie minder. INFACT daar ander terme soos Gamma, delta, theta, ens .. Ek het volle betekenis van Vega here..but nie gee my kom poste Ek sal probeer om oor al hierdie terme in detail te verduidelik, in 'n aparte artikel, sodra die tyd dit toelaat. hoop Im duidelik met hierdie klein inligting vir algehele begrip van wat jy gevra oor. Priya sê In werklikheid vandag, as iemand waargeneem TISCO en SBI beide is duidelike voorbeelde van wat ons hier bespreek in die artikel hierbo. TISCO - by kol 608, 620ca was rondom 10..when dit gestuur om 618 die 620ca gestuur om 15.5 approx8230; beteken 10rs wins in TISCO fut en 5.5 om 6rs verlies in die 620ca kort. Oor al 4rs wins. Dit is een siklus van gedek oproep. Diegene wat meer as one8230 neem; vermenigvuldig dit met 4. SBI - Wanneer plek is om 3005, 3100ca handel rondom 48 approx8230; diegene wat lang in SBI fut met naaste ondersteuning en kort 3100ca..Later plek gegaan 3172, en 3100ca het 107approx .. Beteken 168rs wins in SBI fut en 60rs verlies in kort oproep. Netto wins = 168-60 = 108rs * 125 baie size = Rs.13500 SBI en TISCO albei goeie ambagte. SBI het byna 500rs van 3500 level..means sowat 15% .. en wip van goeie ondersteuning van 3000..and mens kon daarin met 2960 ondersteuning sowel vir meer konserwatiewe SL ingeskryf. So, vriende uitvind ambagte soos hierdie en deel jou waarnemings sowel. B. SANTHANAM sê Ek hoop dat hierdie die mees eenvoudigste vorm van 5-13 EMO kanaal stelsel AFL formule werk in amibroker 5.30 RC weergawe sou wees PlotOHLC (((EMO (H, 5)) * (1,0009)), ((EMO (H, 5)) * (1,0009)), ((EMO (L, 5)) * (. 9991)), (( EMO (L, 5)) * (9991)), 8221; 8221 ;, ColorBlend (colorGreen, 0.9), styleCloud | 4096,0,0,13). Veer sê Baie dankie vir jou verduideliking (Vega) met byvoorbeeld. Priya sê Nee, ek dont moedig verskansing met neem lang posisies of in oproep of sit. Die volgende is die nadele: 1. Opsie premie veel deur faktore teweeggebring soos tyd en intrinsieke waarde en wisselvalligheid van die onderliggende aandeel. so, aanvaar u lang in fut en het 'n maak aan hedge..and indien die voorraad nie die geval is move..gud dat daar geen verlies aan fut maar soos die tyd verleng die put premie geleidelik verloor en deur verstryking dit sal nul wees. So, jy verloor volledige PRM. As jy kort in die Call..then is veronderstel fut of onderliggende voorraad didnt skuif op all8230, maar die PRM in gesprek gaan sit en hierdie premie is ur wins. So altyd perfer bedekte strategie. Ek kan 'n paar scenarios..take Nifty paar sessies bak8230 gee; wanneer Nifty is op 6350 dan is 65ce rondom 408230; wanneer nifty kom neer op 6300 dan aanvaar oproep is 308230, en wanneer nifty weer gaan 63508230; dink jy oproep sal wees 40..NOWAY. Daar was groot gapup tydens voordat verlede week en vir 80points in nifty8230; slegs 5 punte in 64ce8230; selfs soms OTM opsies ook gewoond move8230;.coz Skrywers altyd intelligent..it is swak kleinhandelaars kry in lokval Aanvaar jy Nifty kort in Fut het en verskans met die koop van 'n 62 of 63ca .. en verlede week hierdie happened..that 80points gapup maar ca didnt beweeg op all..means jy in 80points verlies in fut en net 5points wins in call..so dit gewoond 'n geldige heining wees altyd. Baie selde hierdie tipe van verskansing works..if tendens is een manier en verval is ver weg. So, dont HEDGE met lang posisies in opsies. Ja, is dit as vanselfsprekend aanvaar dat marge is amper 'n fut marge te short..but oorweeg die meriete van hierdie stelsel. Ook, ek wil hier noem dat om kort opsies wat dit neem nie die volle marge van fut maar minder as fut marge net, is span marge gegee vrystelling (wat sowat 5% dink ek.) .. Terwyl kortsluiting opsies. verskoon my vir my chat Lang .. (kortpad lang) jitin sê Geagte mnr. rajandran, hier is 'n AFL-kode. maar sy gee 'n paar foute in 5.30 Alle van ami. kan u plz kyk na die kode en reg te stel nie. TX in adv. _SECTION_BEGIN (8220; PF Daily8221;); // AFL PF Chart vir Amibroker aanwyser venster. Gebaseer op Hoë / lae pryse. // Op grond van kode in AB hulp lêers // Omgekeerde 2 bokse. // Graham Kavanagh 30 September 2003 Weergawe (4.40); SetBarsRequired (100000,100000); // Grootte vir PF bokse boxsize = kamer volstaat (C & gt; = 0,01 en C = 10 en C = 20 en C = 30 en C = 40 en C = 50 en C = 60 en C = 70 en C = 80 en C = 90 en C = 100 en C = 150 en C = 200 en C = 250 en C = 300 en C = 350 en C = 400 en C = 450 en C = 500 en C = 550 en C = 600 en C = 650 en C = 700 en C = 750 en c = 800 en C = 850 en C = 900 en C = 950 en C = 1000 en C = 1100 en C = 1200 en C = 1300 en C = 1400 en C = 1500 en C = 1600 en C = 1700 EN C = 1800 en C = 1900 en C = 2000 en C = 2100 en C = 2200 en C = 2300 en C = 2400 en C = 2500 en C = 2600 en C = 2700 en C = 2800 en C = 2900 en C = 3000 en c = 3100 en C = 3200 en C = 3300 en C = 3400 en C = 3500 en C = 3600 en C = 3700 en C = 3800 en C = 3900 en C = 4000 en C = 4100 en C = 4200 EN C = 4300 en C = 4400 en C = 4500 en C = 4600 en C = 4700 en C = 4800 en C = 4900 en C = 5000 en C = 6000 en C = 7000 en C = 8000 en C = 9000 en C = 10000 en c = 11000 en C = 12000 en C = 13000 en C = 14000 en C = 15000 en C = 16000 en C = 17000 en C = 18000 en C = 19000 en C = 20000 en C = 21000 en C = 22000 EN C = 23000 en C = 24000 en C = 25000 en C = 26000 en C = 27000 en C = 28000 en C = 29000 en C = 30000 en C = 31000 en C = 32000 en C = 33000 en C = 34000 eN C & lt; 35000 , 175, )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))); Box = LastValue (boxsize); HX = ronde ((T / box) * 10) / 10; LX = ronde ((L / box) * 10) / 10;